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¿Qué es la validación de modelos y por qué la necesita? | Abrigo

¿Qué es la validación de modelos y por qué la necesita? | Abrigo
13 enero, 2021
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Category: Crédito Pero

Las validaciones de modelos son un componente vital para monitorear el riesgo de la Ley de Secreto Bancario / anti-lavado de dinero (BSA / AML) de una institución financiera. Sin embargo, muchas instituciones no saben qué es un modelo, y mucho menos cuando se requiere la validación de un tercero independiente. Para el software BSA, la cuestión de qué constituye un modelo puede ser un poco gris. El término modelo se refiere a un método cuantitativo que aplica teorías, técnicas y suposiciones estadísticas, económicas, financieras o matemáticas para procesar los datos de entrada en estimaciones cuantitativas (OCC 2011-12; SR 11-7). Eso es un bocado legal. Para simplificar, esto se aplica al sistema de monitoreo de transacciones de un departamento de BSA, al sistema de calificación de riesgo del cliente, al escaneo de sanciones y listas de vigilancia, a los sistemas de informes de transacciones monetarias y a la institucións Automatización CECL porque utilizan datos cuantitativos para producir resultados. Una herramienta, por otro lado, proporciona resultados que no califican como estimaciones cuantitativas. Una herramienta puede ser un sistema que reorganiza datos por agregación, categorización o mapeo, como hojas de cálculo sofisticadas. Durante los últimos dos años, la gestión del riesgo de modelos es una de las áreas más comúnmente citadas de críticas regulatorias ALD, particularmente en el área de monitoreo de transacciones y debida diligencia de clientes de mayor riesgo. Si el monitoreo de actividades sospechosas es la piedra angular de un programa BSA sólido, debe comenzar con un modelo sólido con datos y resultados confiables. En nuestra reciente conferencia Abrigo BAM + User Group, Jason Chorlins de Kaufman Rossin habló sobre validaciones de modelos en términos fáciles de entender.Aquí hay cinco consejos para asegurarse de que los modelos de su programa BSA estén validados de acuerdo con las expectativas regulatorias:

  • Conoce los cuatro componentes de un modelo. Cada modelo debe ser validado por un tercero independiente si estos componentes apuntan al sistema AML como modelo:
    • Componente de entrada de información: proporciona supuestos y datos al modelo
    • Componente de procesamiento: traduce las entradas en estimaciones
    • Componente de informes: traduce estimaciones en información empresarial útil
    • Componente de gobernanza: documenta los roles y la responsabilidad del modelo.
  • Asegúrese de que el tercero esté calificado para realizar una validación completa del modelo . Solicite referencias que ya hayan pasado por el escrutinio regulatorio. El tercero no puede tener ningún conflicto de interés con el modelo que está validando. Por ejemplo, Abrigo no puede realizar validaciones de modelos en BAM + o Sageworks ALLL.
  • Comprende los datos . Una revisión de la integridad de los datos asegurará que todos los clientes y transacciones apropiados fluyan hacia el sistema de monitoreo de una institución. Asegúrese de verificar todos los datos de origen asignados, todos los códigos de transacción y todos los campos de transferencia y ACH. ¿Todas las fuentes de fuentes se muestran con precisión en el modelo? Si bien se requiere una validación del modelo periódicamente, se puede justificar una revisión de la integridad de los datos con más frecuencia, al menos una vez al año, especialmente si una institución tiene nuevos códigos de transacción, una conversión de sistemas integrados o fusiones y adquisiciones.
  • Las pruebas de calibración de parámetros deben formar parte de la validación de un modelo . La evaluación de las reglas, los parámetros y los umbrales existentes debe probarse para garantizar que se detecte actividad sospechosa sin tener demasiados falsos positivos. Se debe utilizar el análisis estadístico de la actividad de los clientes de una institución, junto con las pruebas por encima o por debajo de la línea. Se debe realizar un muestreo de escenarios, preferiblemente en un entorno de prueba, durante la validación del modelo.
  • Garantizar la LMA s Cenários funciona como es debido . La tercera parte de la validación del modelo es garantizar que los algoritmos de los parámetros funcionen según lo diseñado. Al volver a probar la lógica mediante el recálculo de escenarios, uno sabrá si sus sistemas están funcionando correctamente. Aquí es donde se debe verificar la pericia y el nivel de experiencia de un validador externo.

Las validaciones de modelos son fundamentales para un programa BSA sólido y los reguladores las esperan. A medida que aumenta el número de órdenes de consentimiento en torno a este requisito, las instituciones deben considerar seriamente la posibilidad de establecer un Comité de Gobierno Modelo, responsable de la supervisión del programa de gestión de riesgos modelo de la institución. Los profesionales de BSA deben realizar revisiones de integridad de datos al menos una vez al año y considerar una validación completa del modelo de terceros cada dos años o en cualquier momento en que haya habido un cambio significativo en el modelo de una institución. Esto debería garantizar que todos los datos importantes desde una perspectiva de monitoreo de BSA se ingresen correctamente en el sistema, que los algoritmos del escenario funcionen según lo previsto y que el resultado del modelo sea lo que uno esperaría ver. Esos ingredientes son la base de un programa BSA sólido y sólido.

Si necesita ayuda con una revisión de la integridad de los datos, contáctenos hoy. Nuestro equipo de expertos puede ayudarlo a garantizar que sus datos ingresen correctamente a sus sistemas. Para que salga buena información, necesita buena información.

Terri Luttrell, CAMS-Auditoría

Terri Luttrell es una experimentada profesional ALD y exdirectora y oficial ALD / OFAC con más de 20 años en la industria bancaria, trabajando en bancos comunitarios y comerciales medianos y grandes que van desde $ 2 mil millones a $ 330 mil millones en tamaño de activos. Ha trabajado con éxito con instituciones en el desarrollo de programas BSA / OFAC, optimizando varias soluciones automatizadas y racionalizando procesos al tiempo que garantiza que se cumplan todos los requisitos reglamentarios. Como Directora de Cumplimiento y Compromiso de Abrigo, Terri proporciona conocimientos que contribuyen y respaldan las estrategias bancarias a largo plazo basadas en el análisis de las tendencias del mercado y la industria, los desarrollos de la competencia y los cambios tecnológicos financieros y regulatorios.Es una especialista en lucha contra el lavado de dinero certificada por auditoría y miembro de la junta del capítulo central de Texas de la Asociación de especialistas certificados en lucha contra el lavado de dinero (ACAMS). Terri obtuvo su licenciatura en administración de empresas, especializándose en negocios y finanzas, de la Universidad del Norte de Texas.

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